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Coupon obligataire calcul


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(3) Modalités de remboursement : les emprunts obligataires sont généralement remboursés "in finé" (cest-à-dire à la date déchéance de lemprunt) et au pair ce qui veut dire sur la base de la valeur nominale. Il s'agit d'une erreur de frappe et le taux d'intért nominal correspond bien. Est-ce qu'en absence de renseignements sur le cours de l'action, on utilise le prix d'émission comme base pour le calcul du taux actuariel? On a dautre part les conditions au limites : - C(0,t) à la valeur dune obligation (en labsence de risque de défaut) - On a alors un problème posé de manière analogue à celui dun call américain. En effet, dans lhypoth?se dabsence darbitrage profitable, P ne peut rapporter plus que le taux sans risque (on ach?terait P en empruntant au taux r mais si P rapporte moins que r, on peut tre court du portefeuille. Nous sommes donc bien d'accord sur la duration ) L'autre formule : S - DP/P * 1/Di avec P prix de l'obligation DP variation du prix de l'obligation Di variation du taux d'int?rts Nous ne l'avons pas encore. (2) Chaque émission obligataire est assortie dun taux dintért qui fixe à quel pourcentage de la valeur nominale sera le montant de revenu versé aux souscripteur. Si lon considère que le droit de conversion peut tre exercer à tout instant, le portefeuille rapporte donc au mieux r le taux sans risque. Cette donnée est inutile non?



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Seul un ensemble de taux zéro-coupon permet de calculer des coefficients d'actualisation cohérents.
Tout autre mode de raisonnement introduit des biais dans le calcul.

Une entreprise qui émet donc un emprunt obligataire* sur le marché boursier donne un titre à chaque acheteur. Posté par macontributionre : Calcul du taux de rendement actuariel à 12:19 Bonjour Merci pour le renseignement sur excel. En ce qui concerne le sujet, je ne suis pas en maths sup mais j'ai trouvé un sujet similaire ici en cherchant une solution à ma question avant de la poster. La perception de la qualité du crédit de l'émetteur a également un impact sur le cours de l'obligation, en l'absence mme d'évolution des taux du marché. Je n'ai pas le taux d'actualisation (on utilisera le taux actuariel pour la suite de l'exercice sans doute mais je n'ai pas de piste).

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